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沈毅博客

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融资融券、股指期货的无风险套利机会  

2010-03-22 16:11:24|  分类: 股坛风云 |  标签: |举报 |字号 订阅

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近期,融资融券类消息频发,大多数人认为利好的券商板块。既然大多数人已经发现这条利好,那么券商板块的投资机会就变的有限,大机构可能会借这次利好将筹码派发给散户,近期券商股下跌放量上涨无力的走势也可以看出一些端倪。

我在这里要提醒大家的是,融资融券将给我们的股市增加血液,而以证券代替保证金等制度将给目前投资范围受到抑制的封闭式基金产生系统性利好机会,封闭式基金选择范围的加大将有利于其净值增长。从融资融券时间表确定那天起,封闭式基金的折价率在我们不常关注下在默默的减少,从时间表推出的那天算起指数目前是在下跌,而封闭式基金指数是上涨的。

这种趋势仍然还会延续,因为随后还会有股指期货的退出,股指期货总有交割日,我们假设买入具有折价率的指数型封闭式基金,同时使用等量资金卖空该基金到期日的远期股指期货合约。封闭式基金在到期日将回归净值,那么到期日无论指数是在何等价位,我们都有目前封基折价率的收益,这样就实现了无风险套利。

建议大家关注封基的机会。

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